风暴魔域客服中心: LOF基金如何套利 基金套利的風險有哪些?

  • 作者:小諾
  • 來源:財大師
  • 類型:轉載
  • 發布日期:2018-10-15 08:30:01

风暴魔域服务器断开连接,错误代码203怎么办 www.bvywh.icu LOF基金在投資市場上比較靈活,深受大眾的追捧。而很多人在投資的過程中,也逐漸發現了一些LOF基金的套利技巧。那么LOF基金如何套利?基金套利的風險有哪些?就和財大師小編一起來了解一下吧。
LOF基金如何套利

LOF基金如何套利?

如果LOF基金二級市場交易價格高于同期基金凈值時,我們可以進入招商、國都資金賬戶(該賬戶必須掛深圳股東卡),選擇股票交易項目下的“場內基金申贖”,輸入LOF基金代碼,然后點擊“申購”和購買金額后,完成基金申購。然后等待T+2交易日,基金份額將到達客戶賬戶。也就是說,星期一申購的LOF基金,如中間無休息日,份額將星期三到投資者的賬戶。

從申購(也包括認購)份額到達投資者賬戶的這一天開始,任何一天,只要市場價格大于凈值的幅度超過套利交易費用(一般情況下,該費用=1.5%申購費+0.3%交易費用=1.8%),無風險套利機會就出現了。

比如,用1元凈值申購,二級市場價格在1.018元以上時,例如價格在1.04元,那么,可以用1.04元的價格賣出??鄢灰追延?.018元,投資者將獲益1.04-1.018=0.022元,預期年化收益率達2.2%。

而如果當LOF基金二級市場交易價格低于基金凈值時,我們照樣需要進入招商、國都資金賬戶(該賬戶必須掛深圳股東卡),選擇股票交易,象正常股票買賣交易一樣,輸入基金代碼(注意:此處不進入“場內基金申贖”)買入,即可。這個過程被稱為LOF基金二級市場買入,和買賣封閉式基金一樣。

而在購入之后,只要LOF基金二級市場的交易價格低于基金凈值的話,并且差價還大于交易費用的時候,則就可以在股票交易項目下的“場內基金申贖”贖回了。

舉個例子,比方說某一天在二級市場用1元來買入LOF基金產品,到第二天就可以進行贖回了,并且在贖回時,當天基金凈值是1.04元,那么扣除0.008元交易費后,最后可以獲益0.032元,預期年化收益率達3.2%。

基金套利的風險有哪些?

1、跟蹤誤差

在構造滬深300指數現貨組合進行套利時,會由于最低購買份額限制、股指權重調整、無法同時買賣眾多股票等原因,造成現貨組合和標的股指存在偏差。

2、沖擊成本

沖擊成本是指在套利交易中需要迅速,且大規模地買賣證券,卻未能按照預定價位成交,從而多支付的成本。

3、流動性風險

在買賣現貨股票組合時遭遇股票停牌、漲跌停板而無法交易的風險。

4、技術風險

由于套利機會往往轉瞬而逝,人工下單無法做到現貨組合和股指期貨同時下單,故需選擇高效、穩定的交易系統。

5、策略容量風險

如套利資金量過大,會因交易所對下單手數和持倉量的限制,致使套利策略的效果大打折扣。

財大師基金套利小貼士

學會合理的基金套利方式,能夠為自己賺取更多的收益。


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